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FICHA DE MATERIAL

Material	Detalhes (SCH00003401)
Tipo de material :	LI     - Unidade: BBL-BH
Classificação :	336.7 V288m
Autoria - Pessoal :	Varanda Neto, José Monteiro; Santos, José Carlos de Souza; Mello, Eduardo Morato .
Título:	O mercado de renda fixa no Brasil: conceitos, precificação e risco / Varanda Neto, José Monteiro; Santos, José Carlos de Souza; Mello, Eduardo Morato .
Imprenta:	São Paulo: Saint Paul, 2019
Paginação:	272 p
ISBN:	978-85-8004-149-1
Notas de conteúdo:	Inclui notas de rodapé
Sumário:	Capítulo 1 Conceitos gerais sobre renda fixa 1.1 Definição de renda fixa 1.2 Títulos 1.3 Investimentos (Credores) 1.4 Emissores (devedores) Capítulo 2 Ferramental básico para o cálculo de títulos de renda fixa 2.1 Esquemas de amortização 2.2 Taxas de juros 2.3 Precificação de títulos ao valor de mercado e na curva Capítulo 3 Rentabilidade de títulos de renda fixa 3.1 Retorno de títulos sem cupon de juros 3.2 Retorno de títulos com pagamento de cupons Capítulo 4 Estrutura a temo de taxas de juros (ETTJ) 4.1 Definição 4.2 Taxa DI versus taxa Selic 4.3 Formação das taxas de juros Capítulo 5 Técnicas de estimação da ETTJ 5.1 Conceito de interpolação 5.2 Flat forward exponencial 5.3 Interpolação linear 5.4 Interpolação por cubic spline 5.5 Outras técnicas de estimação da ETTJ Capítulo 6 Títulos públicos federais brasileiros 6.1 Definição 6.2 Precificação Capítulo 7 Precificação de títulos de dívida externa brasileira 7.1 Definição 7.2 Global bonds 7.3 Precificação de global bonds Capítulo 8 Títulos privados 8.1 Definição 8.2 Ceretificados de depósitos 8.3 Debêntures Capítulo 9 Introdução ao risco de mercado em títulos de renda fixa 9.1 Risco pré 9.2 Spreads de crédito/liquidez 9.3 G-Spread 9.4 Z-Spread Capítulo 10 O cálculo do spread de crédito 10.1 Spread sobre a curva pré da B3 Capítulo 11 Arbitragem entre instrumentos de renda fixa 11.1 Instrumentos de captação em instituições financeiras 11.2 Arbitragem entre indexadores 11.3 Abritragem entre instrumentos via diferença de tributçaão 11.4 Taxa nominal e real líquidas Capítulo 12 Duration e convexidade 12.1 Hipóteses 12.2 Modelagem da duration 12.3 Duration de Macaulay 12.4 Duration modificada 12.5 Convexidade Capítulo 13 Derivativos de taxas de juros: futuros 13.1 Introdução aos derivativos 13.2 Contratos futuros 13.3 Contrato futuro de DI 13.4 Contrato futuro de DDI 13.5 Contrato futuro de dólar 13.6 Paridade descoberta de taxas de juros 13.7 Paridade coberta das taxas de juros Capítulo 14 Derivativos de taxas de juros: swaps 14.1 Definição 14.2 Principais modalidades de swap locais 14.3 O swap libor x fixed Capítulo 15. Bootstrapping 15.1 Definição 15.2 Motivação para o uso do bootstrapping 15.3 O procedimento do bootstrapping 15.4 Implementação do bootstrapping na prática 16. Imunização e hedge de carteiras de renda fixa 16.1 Definição de imunização 16.2 Equalção de imunização pela duration 1.3 Hedge 16.4 Hedge de fluxo de caixa 16.5 Imunização de uma carteira de títulos prefixados vis DI futuro Capítulo 17 VaR de renda fixa 17.1 Definição 17.1 O VaR paramétrico 17.3 Resumindo a areteira de renda fixa pelos vértices 17.4 Estimação das volatilidades 17.5 A matriz de variância-covariância 17.6 O cálculo do VaR de renda fixa 17.7 O cálculo do VaR de acordo com a carta-circular n. 3.498 do Bacen Capítulo 18 O risco de crédito de uma carteira de renda fixa 18.1 Definição 18.2 Fundamentos para mensuração 18.3 Estimação da perda esperada de uma carteira prefixada 18.4 Estimação da distribuição das perdas esperadas de uma carteira 18.5 Introduzindo o spread de crédito no VaR Capítulo 19 O risco pré em operações com percentual do DI 19.1 Utilização do percentual do DI 19.2 Duration de uma exposição em percentual do DI 19.3 Inclusão do percentual do DI no modelo de VaR 19.4 Alternativa à forma algébrica com a utilização do DV01 19.5 Oscilação da capacidade de crédito da contraparte 19.6 Derivação da duration de uma exposição em percentual de DI Conclusão Extra: Exercícios avançados resolvidos Apêndice A A.1 Conceito de total return pelas quotas A2 Duration do portfólio em função da duration dos títulos que o compôem A.3 Hedge de um portfólio com duration e convexidade A.4 Capitalização contínua A.5 Valorização de fundos de investimento A.6 Imposto de renda em fundo de investimento A.7 Gross up de imposto de renda em fundos de investimento A.8 Butterfly com futuros de DI ou trava de FRA de três pontas
Descritores:	INVESTIMENTO RENDA FIXA FINANÇA RISCO ADMINISTRAÇÃO TITULO DE RENDA FIXS VALOR ECONOMIA FATOR DE RISCO
Tombo(s):	003817
SCH00003401

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